Простая процентная ставка и учетная ставка

Категории Процентные ставки

Вы поместили в банк вклад тыс. Какая сумма будет на счете через 3 года? Какова величина начисленных процентов? Решение По формуле 1.

Инвестиционный анализ - Аньшин В.М.

Доходностью финансовой операции за время называют величину где - начальная сумма, - конечная сумма. Для сравнения результатов финансовых операций процентные ставки необходимо пересчитать в эквивалентные процентные ставки по формуле 1. Налоги, как и инфляция, оказывают существенное влияние на доходность финансовой операции. Если ставка налога на годовой процентный доход равна g, фактически наращенная сумма уменьшается на величину налога, равную , где 1. Применение финансовых функций Excel для решения задач.

Задачи по финансовым вычислениям, связанным с наращением и дисконтированием, можно решать, используя для расчетов обычный калькулятор, финансовый калькулятор или табличный процессор Excel. В Excel существует блок финансовых функций, который содержит наиболее часто используемые в финансовых вычислениях процедуры.

При вызове необходимой финансовой функции Excel в открывшемся окне функции дается ее назначение и описание аргументов этой функции. Кроме того, если вызвать справку по этой функции, то приводится пример ее применения.

Тем не менее, в данном параграфе для удобства знакомства с финансовыми функциями Excel приводится описание аргументов этих функций и необходимые комментарии.

Также для изучения этого параграфа можно использовать CD, который прилагается. Упражнение 1. Пусть начальная сумма равна руб. Вычислить наращенную сумму для различных вариантов начисления процентов: а простые проценты, б сложные проценты с начислением раз в году, два раза в год, ежемесячно. Временной период равен 1 год, 2 года, 5 лет. Построить графики зависимости наращенной суммы от метода начисления процентов. Сделать выводы.

Введите или скопируйте текст задачи. Введите основные данные задачи отдельно для расчета наращенной суммы по простым процентам, отдельно по сложным процентам. Они выделены жирным шрифтом на рис. Это полезно, чтобы понимать. При копировании формул используйте абсолютные ссылки.

Если все формулы введены верно, то ваш лист будет выглядеть так, как показано на рис. Вид рабочего листа в Excel для решения задачи 1. Как видно, результаты расчетов по формуле сложных процентов и по функции БС совпадают. Следовательно, в функции БС расчеты проводятся по формуле сложных процентов.

При применении БС следует правильно вводить значения аргументов этой функции. Аргументы функции БС. Ставка — это ставка за период начисления процентов, а не годичная ставка процента. Кпер — количество периодов начисления процентов. Плт — постоянные по величине выплаты за период m в течение всего времени начисления процентов n. Знак минус ставится, если деньги вносятся в счет погашения. Знак плюс ставится, если вам должны.

Пс— начальная сумма или приведенная, сегодняшняя сумма. Начальная сумма вводится со знаком минус. Если начальная сумма отсутствует, то по умолчанию она считается равной нулю. Знаки у аргументов Плт и Пс зависят от условия задачи. Тип — значение 0, ставится по умолчанию и означает взносы выплаты в конце периода, значение 1 ставится, если взносы выплаты ставятся в конце периода. Если взносы выплаты отсутствуют, то значение аргумента Тип не влияет на результат.

Построение графиков. Далее постройте гистограмму зависимости величины наращенной суммы сложных процентов в зависимости от частоты начисления процентов. Зависимость наращенной суммы при начислении по простым и сложным процентам Рис. Зависимость наращенной суммы от частоты начисления сложных процентов. Упражнение 2. Какой вариант предпочесть? Задачу можно решить двумя способами. Сравнить наращенные суммы, применяя формулу сложных процентов.

Сравнить эффективные процентные ставки. Вставьте формулу эффективной процентной ставки рядом с условием задачи. Введите данные задачи. Рассчитайте эффективную процентную ставку по формуле и с помощью финансовой функции Эффект.

Аргументы финансовой функции Эффект. Номинальная ставка — это номинальная ставка сложных процентов. Упражнение 3. Какую сумму можно разместить на депозите, чтобы через три года получить 4 млн.

Рассмотреть случаи, когда начисление процентов происходит раз в год, два раза в год. В этой задаче надо найти начальную сумму. Для этого из формулы для наращения сложных процентов надо найти.

Начальную сумму следует найти как по формуле приведенной выше, так и по финансовой функции ПС приведенная стоимость. Решение в Excel приведено ниже на рис. Аргументы функции ПС. Ставка— процентная ставка за период. Кпер — количество периодов начисления. Плт— платежи —выплаты постоянные за весь период начисления Кпер. Знак минус ставится, если вы вносите деньги выплаты. Бс — будущая, наращенная сумма.

Тип - значение 0, ставится по умолчанию и означает выплаты в конце периода, значение 1 ставится, если выплаты ставятся в конце периода. Если взносы выплаты отсутствуют, то значение аргумента Тип не влияет на результат Результат получается со знаком минус. Это означает, что надо выплатить указанную сумму. В формуле k — число лет, равное n. Здесь Упражнение 4.

Вам необходимо накопить руб. Сейчас у вас имеется руб. Сколько потребуется времени для накопления необходимой суммы по сложным процентам и по простым процентам.

В этой задаче из формулы наращенной суммы для сложных процентов надо найти количество лет необходимое для получения нужной суммы. Рассчитайте необходимое время для накопления суммы тыс. Решение в Excel приведено на рис. Аргументы функции Кпер. Ставка— процентная ставка за период начисления. Плт — постоянные во времени и по величине платежи Пс— приведенная, начальная сумма.

Берется со знаком минус Бс- будущая, наращеная сумма. Результат показывает количество периодов начисления. В нашем случае — это квартал. Для того, чтобы найти годы надо этот результат разделить на 4 — число кварталов в году. Упражнение 5. Фирма получила в кредит на 3 года сумму равную 50 млн. Найти процентные ставки по этому кредиту, если проценты начисляются: а по простой процентной ставке; б по сложной процентной ставке при начислении процентов раз в квартал; в по сложной процентной ставке при начисления процентов ежемесячно.

Из формулы наращенной суммы для простых процентов 1. Из формулы для номинальной сложной процентной ставки 1. Значение номинальной процентной ставки можно найти, применяя финансовую функцию Ставка. Эта функция дает значение процента за период. Чтобы получить номинальную годовую ставку сложных процентов процентную ставку, надо этот результат умножить на число периодов начисления в год. Решение в Excel приведено ниже. Аргументы функции Ставка. Кпер — количество периодов начисления за все время.

Плт — постоянные по величине платежи за весь период. Берется со знаком минус. Пс — приведенная сегодняшняя сумма. Бс — будущая наращенная сумма.

Ситуация, когда срок ссуды меньше периода начисления — число дней ссуды — временная база начисления процентов time basis Временная база может быть равна: дней.

Финансовая математика 5

Доходностью финансовой операции за время называют величину где - начальная сумма, - конечная сумма. Для сравнения результатов финансовых операций процентные ставки необходимо пересчитать в эквивалентные процентные ставки по формуле 1. Налоги, как и инфляция, оказывают существенное влияние на доходность финансовой операции. Если ставка налога на годовой процентный доход равна g, фактически наращенная сумма уменьшается на величину налога, равную , где 1. Применение финансовых функций Excel для решения задач. Задачи по финансовым вычислениям, связанным с наращением и дисконтированием, можно решать, используя для расчетов обычный калькулятор, финансовый калькулятор или табличный процессор Excel. В Excel существует блок финансовых функций, который содержит наиболее часто используемые в финансовых вычислениях процедуры.

Простые учетные ставки

Успешное инвестирование, то есть извлечение максимальной прибыли от размещения капитала, обусловлено правильной оценкой всех рисков и размера потенциальной выгоды. В данной статье раскрыты основные понятия, необходимые для количественного описания инвестиционного процесса. Приведенные ниже принципы финансовых вычислений довольно просты и не требуют серьезных математических навыков. Проценты, простые и сложные Процент англ.

Курс лекций "Основы финансового менеджмента"

Голосов: 0 Представлены методы начисления простых и сложных процентов, операции дисконтирования, производимые при обслуживании клиентов банка, способы учёта векселей. Приведены формулы расчёта различных параметров регулярных потоков платежей финансовых рент. Рассмотрены примеры из практической деятельности и предложены задачи для самостоятельного решения. Предназначено для студентов специальности всех форм обучения и бакалавров направления

Полезное видео:

Учет векселя

Методика расчета проста: отношение суммы процентных денег, выплачивающихся за определенный период времени, к величине ссуды. Этот показатель выражается либо в долях единицы, либо в процентах. Таким образом, процентная ставка показывает, сколько денежных единиц должен заплатить заемщик за пользование в течение определенного периода времени единицами первоначальной суммы долга. Проценты — это доход от предоставления капитала в долг в различных формах ссуды, кредиты и т.

Простые учетные ставки

Простые декурсивные проценты t — длительность в днях, K — временная база 5 2. Простые антисипативные проценты t — длительность в днях, K — временная база 6 3. Сложные декурсивные проценты проценты по эффективной ставке i n — длительность, лет 7 4. Сложные декурсивные проценты по номинальной ставке j n — длительность, лет 8 5.

Простые процентные ставки. Рост суммы при простой процентной ставке. Простая переменная ставка и средние арифметические.

Процентная ставка (Interest rate) - это

Решение: Исчислим эффективность ссудной операции в виде годовой ставки сложных процентов: Где i— простая ставка процентов; N — число лет; Т. Решение: Определим, Какую ставку должен назначить коммерческий банк: Где i — реальная ставка процента; H — темп инфляции. Задача 9 14 По начальному договору должна быть произведена выплата 50 млн. Эти условия изменены следующим образом: через первые 2 года выплатить 30 млн. Найти оставшуюся сумму. Таким образом, оставшаяся сумма составляет 33,55 млн. Ответ: 33,55 млн. Задача 10 1 В течение семи лет в фонд в конце каждого года поступают средства по 10 тыс. Определить коэффициент наращения ренты и величину фонда на конец срока.

Основы финансовых вычислений

Предприятие обязалось уплатить своему поставщику за поставленные материалы 3 млн руб. Далее стороны решили объединить платежи и выплатить единую сумму через 5 мес. В банк положены тыс.

Учётная ста́вка — финансовый термин, финансовая категория, употребляемая для характеристики следующих процессов, связанных с кредитованием: Под учётной ставкой понимается процентная ставка, по которой При учёте по простой учётной ставке дисконт взимается по отношению к общей сумме.

ПРОСТЫЕ УЧЕТНЫЕ СТАВКИ

Эквивалентность процентных ставок Методы финансовых и коммерческих расчетов 3. Эквивалентность процентных ставок Понятие эквивалентности использовалось выше применительно к платежам. Теперь распространим его на процентные ставки.

СРАВНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Их классификация определяется рядом признаком, в том числе: формами кредита, видами кредитных учреждений, видами инвестиций с привлечением кредита, сроками кредитования, видами операций кредитного учреждения Ставки по банковским кредитам В нашей стране большинство коммерческих банков в кредитном договоре предусматривают за собой право возможного изменения уровня процентных ставок в зависимости от изменения учетной ставки ЦБ РФ. Однако учет одного фактора, влияющего на уровень процентных ставок, не способствует установлению их на экономически обоснованном уровне. Уровень процентной ставки по ссудам в большей степени зависит от кредитного рейтинга заемщика.